Summary
Resolution
Para poder compartir los ficheros que tenemos en nuestro Equivo Local al Servidor que tenemos en la nube, tenemos que hacer lo siguiente:
1. En la pantalla desde la cual nos conectamos en remoto al Servidor en la nube, tenemos que pulsar sobre "Mostrar Opciones"

2. A continuación, entramos en la pestaña "Recursos locales"

3. En la pestaña "Recursos locales" pulsamos en "Mas" de la parte de dispositivos y recursos locales

4. Marcamos la opción "Unidades"

5. Al desplegar las unidades, tenemos que marcar todas las unidades del equipo local que queramos usar en la sesión remota.

Una vez realizado el proceso anterior, si accedemos al servidor que tenemos en la nube, y abrimos el explorador de windows, podemos ver que tenemos habilitado un nuevo disco "C", en el ejemplo llamado ESWKJ8RR2X2 que se corresponde con el Disco del equipo local.

Si desplegamos este nuevo disco que nos ha habilitado, podemos ver todas las carpetas que tenemos dentro del disco local, y nos permite copiar y pegar archivos de un disco a otro.
